거래소ㆍS&P 공동 개발한 스마트베타지수 11일 선보여

[헤럴드경제=황유진 기자] 한국거래소와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)가 공동 개발한 스마트베타 지수가 오는 11일 공식 선보일 예정이다.

한국거래소는 7일 서울 여의도 콘래드호텔에서 ‘2016 KRX 인덱스 콘퍼런스’를 열고 스마트베타지수 등을 공개했다.

올해로 4회째인 이 콘퍼런스는 인덱스 투자 활성화와 시장과의 네트워크 강화를 목적으로 개최됐다. 국내외 기관투자자 등 150여명이 참석했다.

최경수 거래소 이사장은 “국가 간 연계거래의 핵심수단으로 기능하는 인덱스의 성장 가능성에 주목해야 한다”며 “거래소도 이런 흐름에 부응해 시장활성화와 거래소의 글로벌 경쟁력 제고를 위해 선진 지수 사업자로 거듭나겠다”고 말했다.

커트 질라 S&P 총괄 디렉터는 축사에서 “S&P는 향후에도 한국거래소의 협력 파트너로서 다양한 선진 지수 개발과 상장 상품 육성을 위해 함께 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 이날 공개된 스마트베타 지수는 스마트 밸류, 스마트 퀄리티, 스마트 모멘텀, 스마트 밸류모멘텀 등 4종이다.

스마트 밸류는 주당장부가치(BVPS), 주당순이익(EPS), 주당매출액(SPS) 등을 기준으로 주가가 저평가된 종목으로 지수를 구성했다.

스마트 퀄리티는 자기자본이익률(ROE), 영업용자산증가율, 부채의존도 등을 기준으로 우량한 종목을, 스마트 모멘텀은 최근 1년간 주가상승률이 좋은 종목을 각각 선정했다.

스마트 밸류모멘텀은 밸류와 모멘텀 팩터를 조합해 양측에서 우수한 종목을 선정해 시장대비 초과수익을 추구하는 지수다.

이 밖에도 기술주ㆍ정보기술ㆍ생명기술ㆍ문화기술 등 코스닥150 섹터지수 8개와 코스닥150 저변동성 지수도 함께 공개됐다.

이중 코스닥150 저변동성 지수는 로우볼(Low-Volatility) 투자전략을 코스닥시장에 처음 접목한 것으로 변동성 낮은 50개 종목을 선정한 뒤 변동성이 낮을수록 높은 가중치를 부여해 산출했다.

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