코로나 대출에… 은행 자본 건전성 더 악화

[헤럴드경제=김성훈 기자] 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 코로나19 관련 대출 영향으로 더 하락했다.

31일 금융감독원에 따르면, 6월말 기준 국내은행의 BIS 총자본비율은 14.53%로 전분기인 3월말(14.72%)에 비해 0.19%포인트(p) 하락했다.

기본자본비율은 12.8%에서 12.67%로 0.13%p 하락했으며, 보통주자본비율도 12.16%에서 12.09%로 0.07% 떨어졌다. 2분기 중 위험가중자산이 67조8000억원(4.1%) 증가해 자본(총자본 기준 6조4000억원, 2.8% 증가)보다 많이 늘어난 것이 BIS비율 하락에 영향을 끼쳤다. 위험가중자산은 기업대출 증가에 따라 신용위험가중자산이 50조원 증가하고 시장변동성 확대로 시장위험가중자산도 19조원 증가했다.

단순기본자본비율은 6.3%에서 6.32%로 소폭 올랐다. 단순기본자본비율은 리스크 특성에 따른 질적 측면을 고려하는 BIS비율과 달리 양적 측면만 고려하는 자본비율이다. 기본자본이 3.1% 증가해 총위험노출액(2.7%)보다 많이 늘었다.

은행 BIS비율은 규제 수준 대비 여전히 3~4% 높은 수준이다. 당국은 총자본비율은 10.5%, 기본자본비율은 8.5%, 보통주자본비율은 7.0%, 단순기본자본비율은 3.0% 이상이 되도록 규제하고 있다.

모든 은행이 규제 수준보다 높은 비율을 나타냈다. 총자본비율 기준 씨티은행이 18.88%로 가장 높았고, 광주은행은 18.22%로 그 뒤를 이었다. 신한우리하나국민농협 등 대형은행(D-SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~15%로 안정적인 수준이었다.

반면 코로나19 지원의 선봉에 서 있는 산업은행은 13.33%에서 12.85%로 더 낮아졌으며, 수출입은행도 13.73%에서 13.45%로 낮아졌다. 케이뱅크(10.2%)를 제외하면 최저 수준이다.

은행지주회사의 BIS비율은 3월말 대비 모두 상승했다. 총자본비율은 13.42%에서 13.68%로 0.26%p 올랐으며, 기본자본비율은 11.98%에서 12.26%로 0.28%p 상승했고, 보통주자본비율도 10.96%에서 11.17%로 0.21%p 개선됐다.

당기순이익 증가와 자본 확충 등으로 총자본이 3조9000억원(2.2%) 증가하는 등 자본이 늘어난 것에 비해 위험가중자산은 3조4000억원 증가에 그쳐 비율이 올라갔다. 내부등급법을 승인받은 우리금융지주의 위험가중자산이 21조8000억원 감소한 것이 영향을 미쳤다. 단순기본자본비율은 5.58%로 3월말과 비슷한 수준을 보였다.

은행지주회사들 역시 모든 회사가 규제 비율을 상회했다. 총자본비율 기준 KB금융지주가 14.13%로 가장 높았고, 신한금융 14.09%, 하나금융 14.08%, 농협금융지주 13.91%, JB금융지주 13.57% 순이었다. 우리금융지주는 은행지주회사 평균에는 미달했지만 내부등급법 승인으로 총자본비율이 0.93%p 상승한 12.72%로 나타났다. BNK금융지주는 12.75%로 다소 하락했고, DGB금융지주는 12.13%로 소폭 상승했으나 지주사들 중 가장 낮았다.

금감원은 “코로나19 사태 장기화에 대비하여 은행과 지주회사가 자금공급기능을 유지하는 동시에 자본확충·내부유보 확대 등을 통해 충분한 손실흡수능력을 확보할 수 있도록 지도할 방침”이라고 밝혔다.

paq@heraldcorp.com

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