금융당국이 12·3 비상계엄 사태로 인한 원/달러 환율 급등으로 은행들이 건전성 확보, 유동성 관리 등에 어려움을 겪고 있다고 보고 스트레스 완충자본 도입을 유예하기로 했다. 서울 한 시중은행 영업점에서 고객이 업무를 보고 있다. [연합]

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 은행권 스트레스 완충자본 도입 시기를 내년 하반기 이후로 연기하기로 했다. 12·3 비상계엄 사태 여파로 원/달러 환율이 15년 9개월 만에 1450원을 돌파하는 등 최근 금융시장의 변동성 확대를 고려한 조치다. 결과적으로는 은행 건전성 부담을 경감해 기업금융 확대를 지원하기 위한 조치로 풀이된다.

은행의 비거래적 성격의 외환포지션에는 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외하는 등 위험가중치 적용 기준도 완화한다.

금융위원회와 금융감독원은 19일 최근 금융사가 건의한 사항 중 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위에서 금융사의 건전성·유동성·재무안정성 여력을 강화하기 위해 이러한 조치를 마련했다고 밝혔다.

금융당국은 일단 올해 도입할 예정이던 스트레스완충자본 규제 도입을 내년 하반기 이후로 연기한다.

스트레스 완충자본 규제는 은행권이 위기 상황에서 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본을 추가로 적립하게 하는 제도다. 위기상황분석(스트레스테스트)에 따른 보통주자본비율 하락 수준에 따라 기존 최저자본 규제 비율에 더해 최대 2.5%포인트(p)까지 차등해 부과할 예정이었다.

금융당국은 당초 연내 금융위원회 의결을 거쳐 연말부터 스트레스 완충자본 추가 적립을 시행할 계획이었으나 내년 상반기 중 도입 시기와 방법을 재검토해 단계적으로 도입하기로 했다.

금융당국은 또한 은행권의 외환포지션 중 해외법인 출자금과 같이 비거래적 성격의 구조적 외환포지션의 경우 단기적인 환율 변동 리스크를 관리할 필요성이 낮은 점을 고려해 환율 변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획이다.

이와 함께 약 1조5000억원 수준인 보험사의 증권시장안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영수준도 절반으로 하향하기로 했다. 보험사의 채권시장안정펀드 잔여매입약정금액에 대해서는 이미 위험액 반영 수준을 절반으로 낮춘 바 있다.

국내 기업에 대한 대출·투자 관련 부담 완화 조치도 마련했다.

벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합 등에 대해 현재는 일괄적으로 400%의 위험가중치를 적용하고 있으나 실제 투자된 자산에 적용되는 위험가중치를 적용하기로 했다. 자산에 따른 위험가중치는 채권이 20~150%, 주식과 부동산이 각각 100~400%, 20~150%다.

이 밖에도 ▷국내 외부신용평가기관(ECAI)의 신용평가등급이 없더라도 해외 외부신용평가기관에서 받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용하고 ▷비금융 일반 지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사 업종 등을 고려해 위험가중치를 적용하는 등의 조치를 취할 방침이다.

금융당국 관계자는 “금융사의 재무 여력이 금융 안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획”이라며 “향후 시장 상황을 보며 필요시 추가 대책도 검토할 예정”이라고 전했다.