인공지능(AI)을 기반으로 투자 전략을 짜는 ‘퀀트 헤지펀드’(quantitative hedge fund) 규모가 폭풍 성장하면서 지난해 9400억 달러를 돌파한 것으로 나타났다.
9일 투자 정보 회사 HFR에 따르면 지난해 10월 말 퀀트 헤지펀드에 투입된 자금이 총 9400억 달러에 달해 2010년보다 두 배 가까이 됐다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.
퀀트 헤지펀드는 AI를 활용해 컴퓨터 프로그램과 알고리즘으로 투자 전략을 자동화하는 방식으로, 기존 금융사들도 데이터 과학자와 프로그래머를 고용해 퀀트 투자에 속속 뛰어들고 있다.이 분야 선두주자인 미 투자사 투시그마(Two Sigma)는 퀀트 헤지펀드 자산 규모가 2011년 60억 달러에서 2017년 500억 달러로 치솟았다.
프랑스 CFM도 지난해 110억 달러로 두 배 가까이 늘었다.헤지펀드를 포함한 전체 퀀트 펀드 규모는 지난 6년간 연평균 15% 성장해 1조5천억 달러에 이르는 것으로 모건스탠리가 보고 있다.
하지만 우려의 목소리도 없지 않다.알고리즘 투자 전략이 시장을 복잡하고 취약하게 만든다는 이유에서다.
시장 조사 업체인 13D리서치는 최근 보고서에서 “인간 행동의 주관성, 예측 불가능성을 가진 복잡한 시스템에서 알고리즘이 공존하게 되면 예기치 못한, 불안정한 부작용이 결과로 나올 것”이라고 지적했다. 특히 13D리서치는 복잡한 전략으로 구성된 상장지수펀드(ETF)가 개인 투자자에게 판매되고 있는 점에 경고음을 울렸다.
연합
