[한국투자신탁운용 제공]

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 순자산액이 5000억원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면 18일 종가 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 순자산액은 5345억원으로 전년 동기 대비 654.94% 성장했다.

설정액 증가세도 가파르다. 설정액은 3729억원으로 연초 이후 1000억원 이상 늘었다. 이 중 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드2060의 설정액은 1206억원으로 연초 이후 363억원 증가해 국내 전체 TDF 2060 빈티지 중 가장 높은 유입액을 기록했다.

최근 순자산액 증가는 해당 시리즈가 출시 이후 유지한 높은 수익률 덕분이라는 것이 회사의 설명이다. 18일 기준 해당 펀드 시리즈(퇴직연금 온라인 클래스 기준)의 1년 수익률은 17.68% ~ 24.33%로 전체 빈티지에서 1위로 집계됐다. 6개월 수익률은 8.96% ~ 13.07%다.

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 국내 투자자를 위한 핵심 투자 철학인 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 한다. LTCMA는 40년 이상 글로벌 경기 사이클을 분석한 결과로 자산군별 기대수익률과 변동성, 자산군 간 상관계수를 결정한다. 또, 크로스 매칭 전략을 바탕으로 미국 성장주와 국내 채권에 주로 투자하는 자산배분 방식이며 환노출 형태로 운용된다. 특히, 분산투자 관점에서 안전자산으로 글로벌 위험자산과 상관계수가 낮은 금과 국내 채권의 편입 비중을 확대했다.

해당 펀드 시리즈는 상장지수펀드(ETF)에 집중 투자하며 연금 투자에 중요한 복리 수익률 개선에도 초점을 맞추고 있다. 국내 유일의 2080 빈티지인 한국투자TDF알아서골드2080펀드는 퇴직연금 온라인 클래스 기준 최근 6개월 수익률 17.89%를 기록했다.

대표적인 위험 조정 수익률인 샤프 지수에서도 우수한 결과를 나타냈다. 샤프 지수는 투자 위험 대비 수익률로 수치가 높을수록 변동성이 낮다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 1년 샤프 지수 2.00 ~ 2.17로 출시한 전 빈티지에서 1위를 기록했다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부 전무는 “LTCMA, 글라이드패스 등 합리적인 자산 배분 프로세스를 자체 구축해 위험 조정 수익률을 끊임없이 증진시키는 방향으로 운용해 우수한 성과를 얻을 수 있었다”며 “TDF는 장기간 투자하는 상품인 만큼 펀드 수익률과 샤프 지수를 비교해야 한다”고 강조했다.