금융감독원 [연합]

[헤럴드경제=김지윤 기자] 지난해 대외무역 증가와 환율 변동성 등 영향으로 장외파생상품 거래규모가 전년 대비 1.2% 증가, 역대 최대치를 기록했다.

금융감독원이 4일 발표한 ‘2025년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면 작년 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 전년보다 1.2% 증가한 2경6779조원이었다. 이는 역대 최대 규모다.

파생금융상품이란 그 가치가 통화나 채권, 주식 등 기초금융자산의 가치변동에 의해 결정되는 금융상품이다. 금융사나 기관투자자가 주식, 채권, 통화 등 금융상품의 가격변동위험, 신용위험을 관리하기 위해 주로 활용한다.

기초자산별로 보면 통화 관련 거래가 1경9778조원(73.9%)으로 가장 많았다.

이중 통화선도 거래규모가 대부분(1경8517조원)을 차지했고, 전년보다 352조원 늘며 증가세가 두드러졌다. 통화선도란 미리 정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하는 계약을 가리킨다.

이어 이자율 관련 거래 6215조원(23.2%), 주식 관련 거래 634조원(2.4%), 신용 관련 거래 40조원(0.2%) 순으로 나타났다.

주식 관련 장외파생상품으로는 주식스와프 거래규모가 605조원으로 전체 주식 관련 거래 중 가장 큰 비중(95.4%)을 차지하며 큰 폭(+179조원)으로 증가했다.

이같은 거래 증가에 대해 금감원은 대외무역 규모의 증가와 환율 변동성 영향, 주식시장 변동성 확대 등으로 헤지 수요가 늘어난 배경이 자리하고 있다고 분석했다.

반면 이자율 스와프 거래는 금리인하 기조 유지로 금리 변동성이 축소되면서 이자율 관련 헤지 수요가 감소해 전년 대비 438조원이 줄었다.

권역별로는 은행이 2조1371조원(79.8%)로 가장 큰 비중을 차지했고, 증권 3853조원(14.4%), 신탁 1309조원(4.9%), 보험 243조원(0.9%) 등이 뒤를 이었다.

장외파생상품 거래규모는 지난 3년간 2231조원(9.1%)이 증가하는 등 꾸준히 성장하는 추세다.

작년 말 기준 장외파생상품 거래잔액은 전년 말 대비 2.0% 증가한 1경4632조원으로 집계됐다.