기업 익스포저 증가와 원/달러 환율 상승 등의 여파로 올해 3월 말 기준 국내 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 하락한 것으로 나타났다. 사진은 서울 시내의 한 은행 대출 창구. [헤럴드DB]

[헤럴드경제=김은희 기자] 1분기 중 국내 은행의 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 하락한 것으로 나타났다. 올해 들어 기업금융을 확대하면서 관련 위험노출액(익스포저)이 늘어난 데다 원/달러 환율 상승으로 원화로 환산한 외화 위험가중자산(RWA)까지 불어난 영향으로 풀이된다.

28일 금융감독원에 따르면 지난 3월 말 기준 국내은행의 BIS 기준 보통주자본비율은 13.41%로 지난해 12월 말(13.50%)보다 0.09%포인트 하락한 것으로 잠정 집계됐다.

국내은행은 은행지주회사(신한·하나·KB·우리·농협·iM·BNK·JB) 8개사와 비지주은행(SC·씨티·산업·기업·수출입·수협·케이·카카오·토스) 9개사를 말한다.

기본자본비율과 총자본비율도 각각 14.66%, 15.64%로 직전 분기 말 대비 각각 0.13%포인트, 0.19%포인트 떨어졌다. 같은 기간 단순기본자본비율은 6.77%에서 6.65%로 내렸다.

금감원은 “기업 익스포저 증가와 환율 상승에 따른 외화자산 위험가중자산 증가 등으로 위험가중자산 증가폭이 보통주자본 증가폭을 상회했다”고 설명했다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표다. 금융감독당국의 규제 기준은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5%다. 금융 체계상 중요한 은행은 1%포인트가 가산된다.

국내은행의 BIS기준 자본비율 및 단순기본자본비율 현황 [금융감독원 제공]

금감원은 모든 국내은행이 규제비율을 크게 상회하는 등 양호한 수준을 보이고 있다고 진단했다.

총자본비율은 우리·씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 16.0%를 웃돌아 안정적인 모습이었고 BNK는 14% 미만으로 상대적으로 낮았다. 보통주자본비율 기준으로는 씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 14% 이상, KB·신한·하나·우리·산업이 13% 이상으로 상대적으로 높은 편이었다.

1분기 변동 흐름을 보면 케이(7.04%포인트), 우리(0.72%포인트), 토스(0.39%포인트), 기업(0.04%포인트), JB(0.03%포인트) 등 5개 은행이 직전 분기보다 보통주자본비율이 상승했다. 케이뱅크의 경우 기업공개(IPO) 영향으로 작년 말 대비 자본비율이 크게 상승한 것으로 파악된다.

씨티(-3.64%포인트), 카카오(-0.97%포인트), 수출입(-0.94%포인트), SC(-0.79%포인트), 수협(-0.69%포인트) 등 12개 은행은 하락했다.

금감원은 중동 전쟁 등 대내외 리스크 요인 지속과 금리·환율 변동성 확대 등이 건전성 관리에 부담 요인으로 작용할 수 있다고 지적했다.

금감원 관계자는 “은행권이 안정적인 건전성 관리를 기반으로 본연의 역할을 충실히 이행해 나갈 수 있도록 손실흡수능력 확충과 자본적정성 관리를 강화하도록 유도할 예정”이라고 전했다.